Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ИНДИКАТОРАМ И СТАВКАМ

Состав Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам


Председатель Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам
Щепилов Сергей Петрович
(Сбербанк)
Заместитель Председателя Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам
Дабижа Андрей Юльевич
(ЕБРР)
Анисимов Михаил Михайлович
Банк ВТБ
Аношин Сергей Александрович
Сбербанк
Базжин Алексей Алексеевич
Райффайзенбанк
Баранов Андрей Валентинович
Россельхозбанк
Буров Павел Юрьевич
Банк ГПБ
Вергунов Кирилл Вячеславович
Банк России
Горлинский Олег Юрьевич
Банк ВТБ
Гостюшев Александр Николаевич
БНП ПАРИБА БАНК
Заблоцкий Василий Васильевич
СРО НФА
Карпушкин Николай Григорьевич
Альфа-Банк
Марич Игорь Леонидович
Московская Биржа
Орлов Алексей Александрович
Банк России
Паров Денис Андреевич
Сбербанк
Перельдик Павел Викторович
Сбербанк
Пестов Кирилл Михайлович
Московская Биржа
Пономарева Варвара Леонидовна
Банк Санкт-Петербург
Потятынник Тарас Николаевич
ЮниКредит Банк
Романчук Сергей Анатольевич
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
Сенина Анна Юрьевна
Refinitiv
Смирнов Сергей Владимирович
Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"
Хавин Алексей Сергеевич
НКЦ
Чепкунов Дмитрий Владимирович
МСП Банк





О деятельности Совета.

Экспертный Совет по индикаторам и ставкам Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – ЭС СРО НФА) является постоянно действующим рабочим органом ассоциации, создаваемым по направлению деятельности СРО НФА в части организации сбора данных, расчета и публикации финансовых инструментов.

Основные задачи ЭС СРО НФА:
  1. Анализ потребностей финансового рынка и актуализация перечня финансовых индикаторов СРО НФА. Оценка качества финансовых индикаторов СРО НФА.
  2. Подготовка предложений для СРО НФА как администратора финансовых индикаторов для разработки и актуализации методик формирования и расчета финансовых индикаторов (Положений об индикаторах). Выработка основных критериев отбора организаций для участия в формировании финансовых индикаторов СРО НФА.
  3. Принятие решений для утверждения Советом директоров СРО НФА по составу и ротации контрибьюторов финансовых индикаторов СРО НФА.
  4. Выработка критериев и методов оценки качества выставляемых контрибьюторами котировок.
  5. Выработка рекомендаций по уровню максимальных спредов при выставлении котировок (с учетом текущей рыночной конъюнктуры). Информация об изменении спреда вывешивается на сайте администратора не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.
  6. Подготовка предложений администратору по оценке качества котировок контрибьюторов на основании утвержденных критериев и методов.
  7. Подготовка предложений по выбору расчетного агента для финансовых индикаторов.
  8. Подготовка рекомендаций Совету директоров СРО НФА по вопросам публикации финансовых индикаторов, в целях их коммерческого использования.
  9. Оценка качества работы расчетного агента.
  10. Разработка требований к стандартам СРО НФА по формированию финансовых индикаторов.
  11. Участие в работе с жалобами и предложениями пользователей финансовых индикаторов СРО НФА.
  12. Подготовка заключений СРО НФА (в т.ч. по запросу Банка России) о широком использовании финансовых индикаторов, формируемых третьими лицами, при направлении ими ходатайства об оценке качества формирования таких финансовых индикаторов в Банк России.
  13. Подготовка предложений по составу ЭС СРО НФА для Совета директоров.
  14. Разработка регламентов проверочных сделок.
  15. Определение действий администратора в случае резкого изменения рынка.
Проекты в рамках деятельности Совета:



MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) — независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Данный показатель формируется СРО НФА на основе ставок предоставления рублёвых кредитов (депозитов), объявляемых банками - ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям со сроками «overnight», 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев. Срок кредитования отсчитывается от даты «завтра» («tomorrow») за исключением ставки «overnight». Расчетным агентом СРО НФА является компания Thomson Reuters. Подробнее

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) — индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском.

Расчёт ставки RUONIA осуществляется Банком России по методике, разработанной СРО НФА совместно с Банком России, на основании информации о депозитных сделках банков - участников между собой, полученной по форме отчетности № 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках» в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212 У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Подробнее

ROISfix — RUONIA Overnight Interest Rate Swap — индикативная ставка (фиксинг) по операциям процентный своп на ставку RUONIA. Показатель формируется СРО НФА согласно «Положению об организации ежедневного фиксинга СРО НФА ставок OIS на базе RUONIA» на основе котировок, объявляемых участниками фиксинга. Расчетным агентом СРО НФА является компания Thomson-Reuters. Подробнее

NFEA FX Swap Rate
 — индикативная премия по операциям своп на российском рынке - NFEA SWAP Rate создается СРО НФА. СРО НФА формирует NFEA SWAP Rate на основе котировок премий по операциям своп $/RUB с расчетами по первой части обмена сроком «завтра» (“tomorrow”, TOM), объявляемых ведущими участниками российского финансового рынка. Индикативная ставка NFEA SWAP Rate рассчитывается на основе объявляемых контрибьютерами котировок сроками 1, 2 недели, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца, 3, 4 и 5 лет. Участники объявляют двусторонние котировки (цену покупки и продажи), NFEA SWAP Rate рассчитывается как средняя цена между ценой покупки и ценой продажи. Срок валютирования по первой части обмена отсчитывается от даты «завтра» (“TOM”). Расчетным агентом СРО НФА является компания Thomson Reuters. Подробнее

RuREPO — СРО НФА рассчитывает индикативную ставку RuREPO на основе ставок предоставления денежных средств в рублях по операциям РЕПО первоклассным банкам с ценными бумагами высшей категории надежности, объявляемых ведущими участниками российского рынка РЕПО. RuREPO является независимой индикативной ставкой.
Индикатор рассчитывается СРО НФА согласно «Положению о формировании индикативной ставки сделок РЕПО на Московском межбанковском рынке». Подробнее


МАТЕРИАЛЫ:

Безрисковые индикаторы и процентные деривативы: в поисках вектора развития (дата публикации - 28.09.2018).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№1) (дата публикации - 26.12.2018).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№2) (дата публикации - 12.03.2019).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№3) (дата публикации - 22.05.2019).

Правда или миф: 7 распространенных убеждений об индикаторах денежного рынка (дата публикации - 23.05.2019).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№4) (дата публикации - 09.09.2019).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№5-6) (дата публикации - 24.12.2019).

Zombie LIBOR: счет на месяцы (дата публикации - 28.01.2020).

Кредитный спред при замене LIBOR (дата публикации - 06.02.2020).

EURIBOR: вопросы и ответы (дата публикации - 13.02.2020).

Категории
Темы
EURIBOR: вопросы и ответы
Кредитный спред при замене LIBOR
Zombie LIBOR: счет на месяцы
Пакет документов по индикатору ROISfix (редакция действует с 3 февраля 2020)
Принципы обеспечения непрерывности расчета Финансового индикатора MosPrime Rate (редакция действует с 3 февраля 2020)
Методика формирования и расчета финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate (редакция действует с 3 февраля 2020)
Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о формировании финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate (редакция действует с 3 февраля 2020)
Письмо СРО НФА в Банк России по докладу для общественных консультаций «О финансовых индикаторах»
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№5-6)
Протокол №30 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 19 декабря 2019 г.
Протокол №29 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 08 ноября 2019 г.
Протокол №27 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 18 сентября 2019 г.
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№4)
Итоги обсуждения с Банком России по индикаторам денежного рынка
Протокол №26 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 18 июля 2019 г.
Письмо СРО НФА в Банк России с предложениями по введению обязательного клиринга
Правда или миф: 7 распространенных убеждений об индикаторах денежного рынка
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№3)
Протокол №25 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 11 апреля 2019 г.
Доверенность члена Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№2)
Протокол №24 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 01 февраля 2019 г.
Протокол №23 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 25 декабря 2018 г.
Положение об Экспертном Совете СРО НФА по индикаторам и ставкам
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№1)
Протокол №22 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 08 ноября 2018 г.
Безрисковые индикаторы и процентные деривативы: в поисках вектора развития
Протокол №21 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 18 июля 2018г.
Протокол №20 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 12 апреля 2018г.
Порядок раскрытия информации о финансовом индикаторе MosPrime Rate
Порядок выбора контрибьюторов и Расчетного агента, взаимодействия Администратора с третьими лицами, а также осуществления Администратором контроля за указанными лицами
Дополнительное соглашение к Соглашению о формировании Финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate (редакция, действовавшая до 3 февраля 2020)
Соглашение о формировании Финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate
Регламент организации внутреннего контроля Администратора при формировании Финансового индикатора MosPrime Rate, включающий процедуры, направленные на предотвращении злоупотреблений в процессе формирования Финансового индикатора MosPrime Rate
Соглашение о формировании и публикации индикативной взвешенной рублевой депозитной ставки "овернайт" российского межбанковского рынка Ruonia
Методика расчета индикативной взвешенной рублевой депозитной ставки «овернайт» российского межбанковского рынка RUONIA
Принципы обеспечения непрерывности расчета Финансового индикатора RUONIA
Порядок выбора Контрибьюторов и Расчетного Агента, взаимодействия Администратора с третьими лицами, а также осуществления Администратором контроля за указанными лицами при организации процесса расчета и публикации Финансового индикатора RUONIA
Регламент организации внутреннего контроля Администратора при формировании Финансового индикатора RUONIA, включающий процедуры, направленные на предотвращении злоупотреблений в процессе формирования Финансового индикатора RUONIA
Порядок раскрытия информации о Финансовом индикаторе RUONIA
Заключение СРО НФА об использовании Финансового индикатора RUONIA в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на внебиржевом рынке
Протокол №19 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 09 февраля 2018г.
Протокол №18 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 28 ноября 2017г.
Протокол №17 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 13 ноября 2017г.
Протокол №16 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 19 октября 2017г.
Протокол №15 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 29 сентября 2017г.
Протокол №14 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 25 сентября 2017г.
Протокол №13 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 8 августа 2017г.
Протокол №12 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 29 июня 2017г.
Протокол №11 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 8 июня 2017г.
Протокол №10 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 31 марта 2017г.
Заключение СРО НФА об использовании финансового индикатора MosPrime Rate для сделок совершаемых на внебиржевом рынке
Протокол №9 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 15 декабря 2016г.
Протокол №8 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 8 сентября 2016г.
Протокол №7 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 23 августа 2016г.
Протокол №6/1 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 22 марта 2016г.
Протокол №6 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 25 декабря 2015г.
Протокол №5 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 14 декабря 2015г.
Протокол №4 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 24 ноября 2015г.
Протокол №3 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 22 сентября 2015г.
Протокол №2 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 25 июня 2015г.
Протокол №1 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 26 мая 2015г.

Контакты
photo

Начальник Управления развития финансовых инструментов

Владимир Черемисин

+7 (495) 980-98-74 (135)

cvv@nfa.ru