ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ИНДИКАТОРАМ И СТАВКАМ

Новости

Документ подготовлен рабочей группой СРО НФА по LIBOR с целью поддержки российских участников в адаптации реформы иностранных индикаторов

Расчет индикаторов СРО НФА в нерабочие дни 22.06.2020

Расчет индикаторов MosPrime Rate, ROISfix, NFEA FX Swap Rate, RUREPO за нерабочие дни 24 июня и 01 июля 2020 года производиться не будет

Банк России и СРО НФА подписали соглашение об изменении порядка… 25.05.2020

Банк России и СРО НФА подписали соглашение об изменении порядка администрирования процентной ставки RUONIA

Состав Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам

Председатель Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам Щепилов Сергей Петрович (Сбербанк)
Заместитель Председателя Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам Дабижа Андрей Юльевич (ЕБРР)
Аношин Сергей Александрович Сбербанк	Базжин Алексей Алексеевич Райффайзенбанк	Баранов Андрей Валентинович Россельхозбанк
Буров Павел Юрьевич Банк ГПБ	Горлинский Олег Юрьевич	Гостюшев Александр Николаевич БНП ПАРИБА БАНК
Заблоцкий Василий Васильевич СРО НФА	Калинин Роман Владимирович Банк ВТБ	Карпушкин Николай Григорьевич Альфа-Банк
Марич Игорь Леонидович Московская Биржа	Мельникова Ирина Александровна Банк России	Моисеев Сергей Рустамович Банк России
Орлов Алексей Александрович Банк России	Паров Денис Андреевич Сбербанк	Перельдик Павел Викторович Сбербанк
Пестов Кирилл Михайлович Московская Биржа	Пономарева Варвара Леонидовна Банк Санкт-Петербург	Потятынник Тарас Николаевич ЮниКредит Банк
Романчук Сергей Анатольевич МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	Сенина Анна Юрьевна Refinitiv	Смирнов Сергей Владимирович Банк "ФК ОТКРЫТИЕ"
Хавин Алексей Сергеевич Московская Биржа	Чепкунов Дмитрий Владимирович МСП Банк

МАТЕРИАЛЫ

Положение об Экспертном Совете СРО НФА по индикаторам и ставкам

Протоколы заседаний ЭС СРО НФА

Протокол №36 от 19 июня 2020 г. (заочное)

Протокол №35 от 13 мая 2020 г. (заочное)

Протокол №34 от 14 апреля 2020 г. (заочное)

Протокол №33 от 10 апреля 2020 г. (заочное)

Протокол №32 от 27 марта 2020 г. (заочное)

Протокол №31 от 27 февраля 2020 г. (очное)

Протоколы заседаний за 2015-2019 годы см. в разделе Документы.

Запросы и письма

Письмо СРО НФА в Банк России о расчете финансовых показателей в апреле 2020 года

Письмо СРО НФА в Банк России по докладу для общественных консультаций «О финансовых индикаторах»

Письмо СРО НФА в Банк России с предложениями по введению обязательного клиринга

Индикаторы и процентные деривативы

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№7-8) (дата публикации - 29.04.2020).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№5-6) (дата публикации - 24.12.2019).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№4) (дата публикации - 09.09.2019).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№3) (дата публикации - 22.05.2019).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№2) (дата публикации - 12.03.2019).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№1) (дата публикации - 26.12.2018).

Рабочая группа СРО НФА по LIBOR

Информационные материалы рабочей группы:

LIBOR: новый этап реформы (дата публикации - 18.06.2020).

LIBOR: ускорение реформы (дата публикации - 03.03.2020).

Кредитование в привязке к SOFR (дата публикации - 20.02.2020).

EURIBOR: вопросы и ответы (дата публикации - 13.02.2020).

Кредитный спред при замене LIBOR (дата публикации - 06.02.2020).

Zombie LIBOR: счет на месяцы (дата публикации - 28.01.2020).

Статьи

Правда или миф: 7 распространенных убеждений об индикаторах денежного рынка (дата публикации - 23.05.2019).

Безрисковые индикаторы и процентные деривативы: в поисках вектора развития (дата публикации - 28.09.2018).

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

Экспертный Совет по индикаторам и ставкам Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – ЭС СРО НФА) является постоянно действующим рабочим органом ассоциации, создаваемым по направлению деятельности СРО НФА в части организации сбора данных, расчета и публикации финансовых инструментов.

Основные задачи ЭС СРО НФА:

Анализ потребностей финансового рынка и актуализация перечня финансовых индикаторов СРО НФА. Оценка качества финансовых индикаторов СРО НФА.
Подготовка предложений для СРО НФА как администратора финансовых индикаторов для разработки и актуализации методик формирования и расчета финансовых индикаторов (Положений об индикаторах). Выработка основных критериев отбора организаций для участия в формировании финансовых индикаторов СРО НФА.
Принятие решений для утверждения Советом директоров СРО НФА по составу и ротации контрибьюторов финансовых индикаторов СРО НФА.
Выработка критериев и методов оценки качества выставляемых контрибьюторами котировок.
Выработка рекомендаций по уровню максимальных спредов при выставлении котировок (с учетом текущей рыночной конъюнктуры). Информация об изменении спреда вывешивается на сайте администратора не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.
Подготовка предложений администратору по оценке качества котировок контрибьюторов на основании утвержденных критериев и методов.
Подготовка предложений по выбору расчетного агента для финансовых индикаторов.
Подготовка рекомендаций Совету директоров СРО НФА по вопросам публикации финансовых индикаторов, в целях их коммерческого использования.
Оценка качества работы расчетного агента.
Разработка требований к стандартам СРО НФА по формированию финансовых индикаторов.
Участие в работе с жалобами и предложениями пользователей финансовых индикаторов СРО НФА.
Подготовка заключений СРО НФА (в т.ч. по запросу Банка России) о широком использовании финансовых индикаторов, формируемых третьими лицами, при направлении ими ходатайства об оценке качества формирования таких финансовых индикаторов в Банк России.
Подготовка предложений по составу ЭС СРО НФА для Совета директоров.
Разработка регламентов проверочных сделок.
Определение действий администратора в случае резкого изменения рынка.

Проекты в рамках деятельности Совета:

MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) — независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Данный показатель формируется СРО НФА на основе ставок предоставления рублёвых кредитов (депозитов), объявляемых банками - ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям со сроками «overnight», 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев. Срок кредитования отсчитывается от даты «завтра» («tomorrow») за исключением ставки «overnight». Расчетным агентом СРО НФА является компания Thomson Reuters. Подробнее

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) — индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском.

Расчёт ставки RUONIA осуществляется по методике, разработанной СРО НФА совместно с Банком России, на основании информации о депозитных сделках банков - участников между собой, полученной по форме отчетности № 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках» в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212 У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Администратором и расчетным агентом RUONIA является Банк России. Подробнее

ROISfix — RUONIA Overnight Interest Rate Swap — индикативная ставка (фиксинг) по операциям процентный своп на ставку RUONIA. Показатель формируется СРО НФА согласно «Положению об организации ежедневного фиксинга СРО НФА ставок OIS на базе RUONIA» на основе котировок, объявляемых участниками фиксинга. Расчетным агентом СРО НФА является компания Thomson-Reuters. Подробнее

NFEA FX Swap Rate — индикативная премия по операциям своп на российском рынке - NFEA SWAP Rate создается СРО НФА. СРО НФА формирует NFEA SWAP Rate на основе котировок премий по операциям своп $/RUB с расчетами по первой части обмена сроком «завтра» (“tomorrow”, TOM), объявляемых ведущими участниками российского финансового рынка. Индикативная ставка NFEA SWAP Rate рассчитывается на основе объявляемых контрибьютерами котировок сроками 1, 2 недели, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца, 3, 4 и 5 лет. Участники объявляют двусторонние котировки (цену покупки и продажи), NFEA SWAP Rate рассчитывается как средняя цена между ценой покупки и ценой продажи. Срок валютирования по первой части обмена отсчитывается от даты «завтра» (“TOM”). Расчетным агентом СРО НФА является компания Thomson Reuters. Подробнее

RuREPO — СРО НФА рассчитывает индикативную ставку RuREPO на основе ставок предоставления денежных средств в рублях по операциям РЕПО первоклассным банкам с ценными бумагами высшей категории надежности, объявляемых ведущими участниками российского рынка РЕПО. RuREPO является независимой индикативной ставкой.
Индикатор рассчитывается СРО НФА согласно «Положению о формировании индикативной ставки сделок РЕПО на Московском межбанковском рынке». Подробнее

Документы

библиотека документов

Категории

Рабочие органы СРО НФА

Аналитические материалы

Письма СРО НФА

Внутренние нормативные документы

Доверенности

Темы

Протокол заседания

LIBOR

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы

Финансовые индикаторы

ROISfix

MosprimeRate

Обязательный клиринг

Доверенность

Безрисковые индикаторы и процентные деривативы

Ruonia

Все документы

22.06.2020 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №36 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 19 июня 2020 г.

18.06.2020 тема: LIBOR | категория: Аналитические материалы

LIBOR: новый этап реформы

29.05.2020 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №35 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 13 мая 2020 г.

29.05.2020 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №34 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 14 апреля 2020 г.

29.04.2020 тема: Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы | категория: Аналитические материалы

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№7-8)

20.04.2020 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №33 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 10 апреля 2020 г.

03.04.2020 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №32 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 27 марта 2020 г.

03.04.2020 тема: Финансовые индикаторы | категория: Письма СРО НФА

Письмо СРО НФА в Банк России о расчете финансовых показателей в апреле 2020 года

16.03.2020 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №31 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 27 февраля 2020 г.

03.03.2020 тема: LIBOR | категория: Аналитические материалы

LIBOR: ускорение реформы

20.02.2020 тема: Финансовые индикаторы | категория: Аналитические материалы

Кредитование в привязке к SOFR

13.02.2020 тема: Финансовые индикаторы | категория: Аналитические материалы

EURIBOR: вопросы и ответы

06.02.2020 тема: LIBOR | категория: Аналитические материалы

Кредитный спред при замене LIBOR

28.01.2020 тема: LIBOR | категория: Аналитические материалы

Zombie LIBOR: счет на месяцы

31.12.2019 тема: ROISfix | категория: Внутренние нормативные документы

Пакет документов по индикатору ROISfix (редакция действует с 3 февраля 2020)

31.12.2019 тема: MosprimeRate | категория: Внутренние нормативные документы

Принципы обеспечения непрерывности расчета Финансового индикатора MosPrime Rate (редакция действует с 3 февраля 2020)

31.12.2019 тема: MosprimeRate | категория: Внутренние нормативные документы

Методика формирования и расчета финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate (редакция действует с 3 февраля 2020)

31.12.2019 тема: MosprimeRate | категория: Внутренние нормативные документы

Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о формировании финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate (редакция действует с 3 февраля 2020)

27.12.2019 тема: Финансовые индикаторы | категория: Письма СРО НФА

Письмо СРО НФА в Банк России по докладу для общественных консультаций «О финансовых индикаторах»

24.12.2019 тема: Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы | категория: Аналитические материалы

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№5-6)

19.12.2019 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №30 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 19 декабря 2019 г.

08.11.2019 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №29 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 08 ноября 2019 г.

10.10.2019 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №27 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 18 сентября 2019 г.

09.09.2019 тема: Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы | категория: Аналитические материалы

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№4)

21.08.2019 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Итоги обсуждения с Банком России по индикаторам денежного рынка

06.08.2019 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №26 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 18 июля 2019 г.

28.06.2019 тема: Обязательный клиринг | категория: Письма СРО НФА

Письмо СРО НФА в Банк России с предложениями по введению обязательного клиринга

23.05.2019 тема: Финансовые индикаторы | категория: Аналитические материалы

Правда или миф: 7 распространенных убеждений об индикаторах денежного рынка

22.05.2019 тема: Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы | категория: Аналитические материалы

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№3)

06.05.2019 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №25 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 11 апреля 2019 г.

01.04.2019 тема: Доверенность | категория: Доверенности

Доверенность члена Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам

12.03.2019 тема: Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы | категория: Аналитические материалы

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№2)

21.02.2019 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №24 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 01 февраля 2019 г.

27.12.2018 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №23 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 25 декабря 2018 г.

27.12.2018 тема: Финансовые индикаторы | категория: Внутренние нормативные документы

Положение об Экспертном Совете СРО НФА по индикаторам и ставкам

26.12.2018 тема: Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы | категория: Аналитические материалы

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№1)

21.11.2018 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №22 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 08 ноября 2018 г.

28.09.2018 тема: Безрисковые индикаторы и процентные деривативы | категория: Аналитические материалы

Безрисковые индикаторы и процентные деривативы: в поисках вектора развития

07.08.2018 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №21 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 18 июля 2018г.

24.04.2018 тема: Протокол заседания | категория: Рабочие органы СРО НФА

Протокол №20 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 12 апреля 2018г.

19.04.2018 тема: MosprimeRate | категория: Внутренние нормативные документы

Порядок раскрытия информации о финансовом индикаторе MosPrime Rate

19.04.2018 тема: MosprimeRate | категория: Внутренние нормативные документы

Порядок выбора контрибьюторов и Расчетного агента, взаимодействия Администратора с третьими лицами, а также осуществления Администратором контроля за указанными лицами

19.04.2018 тема: MosprimeRate | категория: Внутренние нормативные документы

Дополнительное соглашение к Соглашению о формировании Финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate (редакция, действовавшая до 3 февраля 2020)

19.04.2018 тема: MosprimeRate | категория: Внутренние нормативные документы

Соглашение о формировании Финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate

19.04.2018 тема: MosprimeRate | категория: Внутренние нормативные документы

Регламент организации внутреннего контроля Администратора при формировании Финансового индикатора MosPrime Rate, включающий процедуры, направленные на предотвращении злоупотреблений в процессе формирования Финансового индикатора MosPrime Rate

21.03.2018 тема: Ruonia | категория: Внутренние нормативные документы

Соглашение о формировании и публикации индикативной взвешенной рублевой депозитной ставки "овернайт" российского межбанковского рынка Ruonia