ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ИНДИКАТОРАМ И СТАВКАМ

Раздел находится в процессе обновления.



МАТЕРИАЛЫ

Положение об Экспертном Совете СРО НФА по индикаторам и ставкам



Запросы и письма

Письмо СРО НФА в Банк России о расчете финансовых показателей в апреле 2020 года

Письмо СРО НФА в Банк России по докладу для общественных консультаций «О финансовых индикаторах»

Письмо СРО НФА в Банк России с предложениями по введению обязательного клиринга


Индикаторы и процентные деривативы

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№7-8) (дата публикации - 29.04.2020).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№5-6) (дата публикации - 24.12.2019).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№4) (дата публикации - 09.09.2019).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№3) (дата публикации - 22.05.2019).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№2) (дата публикации - 12.03.2019).

Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№1) (дата публикации - 26.12.2018).


Рабочая группа СРО НФА по LIBOR

Рекомендации СРО НФА по переходу от LIBOR на альтернативные индикаторы

Информационные материалы рабочей группы:

Консультация IBA: новый график прекращения публикации LIBOR (дата публикации - 01.12.2020).

IBOR Fallbacks, будущее LIBOR и новые индикаторы в кредитовании (дата публикации - 16.10.2020).

LIBOR: новый этап реформы (дата публикации - 18.06.2020).

LIBOR: ускорение реформы (дата публикации - 03.03.2020).

Кредитование в привязке к SOFR (дата публикации - 20.02.2020).

EURIBOR: вопросы и ответы (дата публикации - 13.02.2020).

Кредитный спред при замене LIBOR (дата публикации - 06.02.2020).

Zombie LIBOR: счет на месяцы (дата публикации - 28.01.2020).


Статьи

Правда или миф: 7 распространенных убеждений об индикаторах денежного рынка (дата публикации - 23.05.2019).

Безрисковые индикаторы и процентные деривативы: в поисках вектора развития (дата публикации - 28.09.2018).



О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

Экспертный Совет по индикаторам и ставкам Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – ЭС СРО НФА) является постоянно действующим рабочим органом ассоциации, создаваемым по направлению деятельности СРО НФА в части организации сбора данных, расчета и публикации финансовых инструментов.

Основные задачи ЭС СРО НФА:
  1. Анализ потребностей финансового рынка и актуализация перечня финансовых индикаторов СРО НФА. Оценка качества финансовых индикаторов СРО НФА.
  2. Подготовка предложений для СРО НФА как администратора финансовых индикаторов для разработки и актуализации методик формирования и расчета финансовых индикаторов (Положений об индикаторах). Выработка основных критериев отбора организаций для участия в формировании финансовых индикаторов СРО НФА.
  3. Принятие решений для утверждения Советом директоров СРО НФА по составу и ротации контрибьюторов финансовых индикаторов СРО НФА.
  4. Выработка критериев и методов оценки качества выставляемых контрибьюторами котировок.
  5. Выработка рекомендаций по уровню максимальных спредов при выставлении котировок (с учетом текущей рыночной конъюнктуры). Информация об изменении спреда вывешивается на сайте администратора не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.
  6. Подготовка предложений администратору по оценке качества котировок контрибьюторов на основании утвержденных критериев и методов.
  7. Подготовка предложений по выбору расчетного агента для финансовых индикаторов.
  8. Подготовка рекомендаций Совету директоров СРО НФА по вопросам публикации финансовых индикаторов, в целях их коммерческого использования.
  9. Оценка качества работы расчетного агента.
  10. Разработка требований к стандартам СРО НФА по формированию финансовых индикаторов.
  11. Участие в работе с жалобами и предложениями пользователей финансовых индикаторов СРО НФА.
  12. Подготовка заключений СРО НФА (в т.ч. по запросу Банка России) о широком использовании финансовых индикаторов, формируемых третьими лицами, при направлении ими ходатайства об оценке качества формирования таких финансовых индикаторов в Банк России.
  13. Подготовка предложений по составу ЭС СРО НФА для Совета директоров.
  14. Разработка регламентов проверочных сделок.
  15. Определение действий администратора в случае резкого изменения рынка.
Проекты в рамках деятельности Совета:



MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) — независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Данный показатель формируется СРО НФА на основе ставок предоставления рублёвых кредитов (депозитов), объявляемых банками - ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям со сроками «overnight», 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев. Срок кредитования отсчитывается от даты «завтра» («tomorrow») за исключением ставки «overnight». Расчетным агентом СРО НФА является компания Refinitive. Подробнее

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) — индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском.

Расчёт ставки RUONIA осуществляется по методике, разработанной СРО НФА совместно с Банком России, на основании информации о депозитных сделках банков - участников между собой, полученной по форме отчетности № 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках» в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212 У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Администратором и расчетным агентом RUONIA является Банк России. Подробнее

ROISfix — RUONIA Overnight Interest Rate Swap — индикативная ставка (фиксинг) по операциям процентный своп на ставку RUONIA. Показатель формируется СРО НФА согласно «Положению об организации ежедневного фиксинга СРО НФА ставок OIS на базе RUONIA» на основе котировок, объявляемых участниками фиксинга. Расчетным агентом СРО НФА является компания Refinitive. Подробнее

NFEA FX Swap Rate
 — индикативная премия по операциям своп на российском рынке - NFEA SWAP Rate создается СРО НФА. СРО НФА формирует NFEA SWAP Rate на основе котировок премий по операциям своп $/RUB с расчетами по первой части обмена сроком «завтра» (“tomorrow”, TOM), объявляемых ведущими участниками российского финансового рынка. Индикативная ставка NFEA SWAP Rate рассчитывается на основе объявляемых контрибьютерами котировок сроками 1, 2 недели, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца, 3, 4 и 5 лет. Участники объявляют двусторонние котировки (цену покупки и продажи), NFEA SWAP Rate рассчитывается как средняя цена между ценой покупки и ценой продажи. Срок валютирования по первой части обмена отсчитывается от даты «завтра» (“TOM”). Расчетным агентом СРО НФА является компания Refinitive. Подробнее

RuREPO — СРО НФА рассчитывает индикативную ставку RuREPO на основе ставок предоставления денежных средств в рублях по операциям РЕПО первоклассным банкам с ценными бумагами высшей категории надежности, объявляемых ведущими участниками российского рынка РЕПО. RuREPO является независимой индикативной ставкой.
Индикатор рассчитывается СРО НФА согласно «Положению о формировании индикативной ставки сделок РЕПО на Московском межбанковском рынке». Подробнее

Категории
Темы
Протокол №58 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 22 декабря 2023 г.
Протокол №57 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 30 ноября 2023 г.
Протокол №56 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 21 февраля 2023 г.
Протокол №55 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 23 декабря 2022 г.
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О применении положений информационного письма Банка России от 30 сентября 2022 г. № ИН-05-35/118"
Протокол №54 заседания ЭС по индикаторам и ставкам от 28 октября 2022 г.
Методология формирования и публикации ставки однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA (Ruble OverNight Index Average) (действует с 01 декабря 2021 года)
SRO NFA Consultation Paper MosPrime Rate Reform
Консультативный доклад СРО НФА «Реформа индикатора MosPrime Rate»
Письмо Департамента статистики Банка России
Методика отбора кредитных организаций в список участников RUONIA
2021 H1 Report on RUONIA Oversight Committee’s Activity
Пакет документов по индикатору ROISfix (редакция действует с 3 февраля 2020, с обновлениями от 24 мая 2021)
План работы ЭС по индикаторам и ставкам на 2021 год
Консультация IBA: новый график прекращения публикации LIBOR
IBOR Fallbacks, будущее LIBOR и новые индикаторы в кредитовании
Параметры проведения проверочных сделок ROISfix
Параметры проведения проверочных сделок MosPrime Rate
LIBOR: новый этап реформы
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№7-8)
Письмо СРО НФА в Банк России о расчете финансовых показателей в апреле 2020 года
LIBOR: ускорение реформы
Кредитование в привязке к SOFR
EURIBOR: вопросы и ответы
Кредитный спред при замене LIBOR
Zombie LIBOR: счет на месяцы
Принципы обеспечения непрерывности расчета Финансового индикатора MosPrime Rate (редакция действует с 3 февраля 2020)
Методика формирования и расчета финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate (редакция действует с 3 февраля 2020)
Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о формировании финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate (редакция действует с 3 февраля 2020)
Письмо СРО НФА в Банк России по докладу для общественных консультаций «О финансовых индикаторах»
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№5-6)
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№4)
Итоги обсуждения с Банком России по индикаторам денежного рынка
Письмо СРО НФА в Банк России с предложениями по введению обязательного клиринга
Правда или миф: 7 распространенных убеждений об индикаторах денежного рынка
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№3)
Доверенность члена Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№2)
Положение об Экспертном Совете СРО НФА по индикаторам и ставкам
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№1)
Безрисковые индикаторы и процентные деривативы: в поисках вектора развития
Порядок раскрытия информации о финансовом индикаторе MosPrime Rate
Порядок выбора контрибьюторов и Расчетного агента, взаимодействия Администратора с третьими лицами, а также осуществления Администратором контроля за указанными лицами
Дополнительное соглашение к Соглашению о формировании Финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate (редакция, действовавшая до 3 февраля 2020)
Соглашение о формировании Финансового индикатора предоставления рублевых кредитов (депозитов) на межбанковском рынке MosPrime Rate
Регламент организации внутреннего контроля Администратора при формировании Финансового индикатора MosPrime Rate, включающий процедуры, направленные на предотвращении злоупотреблений в процессе формирования Финансового индикатора MosPrime Rate
Соглашение о формировании и публикации индикативной взвешенной рублевой депозитной ставки "овернайт" российского межбанковского рынка Ruonia
Заключение СРО НФА об использовании Финансового индикатора RUONIA в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на внебиржевом рынке
Заключение СРО НФА об использовании финансового индикатора MosPrime Rate для сделок совершаемых на внебиржевом рынке

Контакты
photo

Начальник Управления денежного рынка и производных финансовых инструментов

Кирилл Григорьев-Белоцерковский

+7 (495) 980-98-74 (143)

gks@nfa.ru
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.