Раздел находится в процессе обновления.
МАТЕРИАЛЫ
Положение об Экспертном Совете СРО НФА по индикаторам и ставкам
Запросы и письма
Письмо СРО НФА в Банк России о расчете финансовых показателей в апреле 2020 года
Письмо СРО НФА в Банк России по докладу для общественных консультаций «О финансовых индикаторах»
Письмо СРО НФА в Банк России с предложениями по введению обязательного клиринга
Индикаторы и процентные деривативы
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№7-8) (дата публикации - 29.04.2020).
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№5-6) (дата публикации - 24.12.2019).
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№4) (дата публикации - 09.09.2019).
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№3) (дата публикации - 22.05.2019).
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№2) (дата публикации - 12.03.2019).
Индикаторы денежного рынка и процентные деривативы (№1) (дата публикации - 26.12.2018).
Рабочая группа СРО НФА по LIBOR
Рекомендации СРО НФА по переходу от LIBOR на альтернативные индикаторы
Информационные материалы рабочей группы:
Консультация IBA: новый график прекращения публикации LIBOR (дата публикации - 01.12.2020).
IBOR Fallbacks, будущее LIBOR и новые индикаторы в кредитовании (дата публикации - 16.10.2020).
LIBOR: новый этап реформы (дата публикации - 18.06.2020).
LIBOR: ускорение реформы (дата публикации - 03.03.2020).
Кредитование в привязке к SOFR (дата публикации - 20.02.2020).
EURIBOR: вопросы и ответы (дата публикации - 13.02.2020).
Кредитный спред при замене LIBOR (дата публикации - 06.02.2020).
Zombie LIBOR: счет на месяцы (дата публикации - 28.01.2020).
Статьи
Правда или миф: 7 распространенных убеждений об индикаторах денежного рынка (дата публикации - 23.05.2019).
Безрисковые индикаторы и процентные деривативы: в поисках вектора развития (дата публикации - 28.09.2018).
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
Экспертный Совет по индикаторам и ставкам Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – ЭС СРО НФА) является постоянно действующим рабочим органом ассоциации, создаваемым по направлению деятельности СРО НФА в части организации сбора данных, расчета и публикации финансовых инструментов.
Основные задачи ЭС СРО НФА:- Анализ потребностей финансового рынка и актуализация перечня финансовых индикаторов СРО НФА. Оценка качества финансовых индикаторов СРО НФА.
- Подготовка предложений для СРО НФА как администратора финансовых индикаторов для разработки и актуализации методик формирования и расчета финансовых индикаторов (Положений об индикаторах). Выработка основных критериев отбора организаций для участия в формировании финансовых индикаторов СРО НФА.
- Принятие решений для утверждения Советом директоров СРО НФА по составу и ротации контрибьюторов финансовых индикаторов СРО НФА.
- Выработка критериев и методов оценки качества выставляемых контрибьюторами котировок.
- Выработка рекомендаций по уровню максимальных спредов при выставлении котировок (с учетом текущей рыночной конъюнктуры). Информация об изменении спреда вывешивается на сайте администратора не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.
- Подготовка предложений администратору по оценке качества котировок контрибьюторов на основании утвержденных критериев и методов.
- Подготовка предложений по выбору расчетного агента для финансовых индикаторов.
- Подготовка рекомендаций Совету директоров СРО НФА по вопросам публикации финансовых индикаторов, в целях их коммерческого использования.
- Оценка качества работы расчетного агента.
- Разработка требований к стандартам СРО НФА по формированию финансовых индикаторов.
- Участие в работе с жалобами и предложениями пользователей финансовых индикаторов СРО НФА.
- Подготовка заключений СРО НФА (в т.ч. по запросу Банка России) о широком использовании финансовых индикаторов, формируемых третьими лицами, при направлении ими ходатайства об оценке качества формирования таких финансовых индикаторов в Банк России.
- Подготовка предложений по составу ЭС СРО НФА для Совета директоров.
- Разработка регламентов проверочных сделок.
- Определение действий администратора в случае резкого изменения рынка.
MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) — независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Данный показатель формируется СРО НФА на основе ставок предоставления рублёвых кредитов (депозитов), объявляемых банками - ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям со сроками «overnight», 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев. Срок кредитования отсчитывается от даты «завтра» («tomorrow») за исключением ставки «overnight». Расчетным агентом СРО НФА является компания Refinitive. Подробнее
RUONIA (Ruble OverNight Index Average) — индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском.
Расчёт ставки RUONIA осуществляется по методике, разработанной СРО НФА совместно с Банком России, на основании информации о депозитных сделках банков - участников между собой, полученной по форме отчетности № 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках» в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212 У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Администратором и расчетным агентом RUONIA является Банк России. Подробнее
NFEA FX Swap Rate — индикативная премия по операциям своп на российском рынке - NFEA SWAP Rate создается СРО НФА. СРО НФА формирует NFEA SWAP Rate на основе котировок премий по операциям своп $/RUB с расчетами по первой части обмена сроком «завтра» (“tomorrow”, TOM), объявляемых ведущими участниками российского финансового рынка. Индикативная ставка NFEA SWAP Rate рассчитывается на основе объявляемых контрибьютерами котировок сроками 1, 2 недели, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца, 3, 4 и 5 лет. Участники объявляют двусторонние котировки (цену покупки и продажи), NFEA SWAP Rate рассчитывается как средняя цена между ценой покупки и ценой продажи. Срок валютирования по первой части обмена отсчитывается от даты «завтра» (“TOM”). Расчетным агентом СРО НФА является компания Refinitive. Подробнее
RuREPO — СРО НФА рассчитывает индикативную ставку RuREPO на основе ставок предоставления денежных средств в рублях по операциям РЕПО первоклассным банкам с ценными бумагами высшей категории надежности, объявляемых ведущими участниками российского рынка РЕПО. RuREPO является независимой индикативной ставкой.
Индикатор рассчитывается СРО НФА согласно «Положению о формировании индикативной ставки сделок РЕПО на Московском межбанковском рынке». Подробнее
Начальник Управления денежного рынка и производных финансовых инструментов
Кирилл Григорьев-Белоцерковский
+7 (495) 980-98-74 (143)
gks@nfa.ru