Вебинар «Рыночные риски, риски ликвидности и концепции»

Национальная финансовая ассоциация приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме:

«Рыночные риски, риски ликвидности и концепции».

Программа вебинара:

1.      Рыночные риски:

• Основные понятия и принципы анализа рыночных рисков:
• систематическая и несистематическая компонента;
• способы управления;
• принципы анализа.
• Методы оценки рыночных рисков:

• стандартное отклонение, корреляция и ковариация;
• EWMA;
• альфа и бета-коэффициенты.
• Value-At-Risk:
• VAR (параметрический, исторический, Монте-Карло);
• Expected Shortfall;
• стресс-тест процентного риска;
• управление VAR;
• back testing VAR.
• Tips and hints:
• проблема выбора параметров VAR;
• решения VAR с помощью Microsoft Excel;
• proxy VAR.

2.      Риск ликвидности.

• Основные понятия и определения.
• Способы управления и принципы анализа.
• Ликвидность акций (при наличии / отсутствию акций в портфеле).
• Ликвидность облигаций и еврооблигаций.
• Ликвидность банковских депозитов, средств на расчетных счетах, ин. Валюты.
• Ликвидность инвестиционных паев ПИФ и ETF.

3.      Риск концентрации.

• Коэффициент концентрации Херфиндаля-Хиршмана (нормированный).
• Система лимитов по группам активов / отраслей экономики.

4.      Демонстрация программного обеспечения по управлению рыночными рисками (VAR с учетом ковариационной матрицы, EWMA, Expected Shortfall).

Вебинар состоится 19.10.2023 г. с 10:30 до 13:00.

Спикер вебинара: Ногин Юрий Борисович – Начальник Управления риск-менеджмента АО УК «Ингосстрах – Инвестиции», Член Экспертного совета по листингу российских и иностранных эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа», автор множества публикаций по риск-менеджменту управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов.

Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.

Вопросы по теме вебинара можно направить на электронный адрес: info@nfa.ru.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов НФА: 10 000 руб.;
• для иных организаций: 12 000 руб.