Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

20.04.2020
Меры по повышению устойчивости формирования индикатора RUONIA

В состав банков-участников RUONIA начиная с 27 апреля 2020 года будет включена кредитная организация АО "АБ "РОССИЯ". Решение Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам (ЭС СРО НФА) о расширении состава банков-участников RUONIA утверждено Советом директоров СРО НФА и направлено на повышение репрезентативности индикатора и поддержания на требуемом уровне доли сделок банков-участников RUONIA в общем объеме сделок на межбанковском рынке.  

Также ЭС СРО НФА утвердил альтернативную методику расчета RUONIA в сценарии отсутствия у Банка России технической возможности расчета индикатора. В условиях удаленной работы повышаются операционные риски, поэтому необходимы чёткие и прозрачные алгоритмы действий администратора при нарушении стандартных процедур расчета. 

В соответствии с утвержденным подходом при отсутствии у Банка России технической возможности расчета будет использоваться каскадный (waterfall) подход на основе значения RUONIA предыдущего дня с поправкой на изменение рыночных условий. На первом уровне каскада поправка будет рассчитываться на основе изменения индикатора MosPrime Rate срочностью овернайт, при невозможности такого расчета – на основе изменения ключевой ставки Банка России. 

Более подробно - см. раздел «Документы» на сайте RUONIA.


Другие новости раздела

Документ подготовлен рабочей группой СРО НФА по LIBOR с целью поддержки российских участников в адаптации реформы иностранных индикаторов
Расчет индикаторов MosPrime Rate, ROISfix, NFEA FX Swap Rate, RUREPO за нерабочие дни 24 июня и 01 июля 2020 года производиться не будет
Банк России и СРО НФА подписали соглашение об изменении порядка администрирования процентной ставки RUONIA
Обновленный информационно-аналитический продукт СРО НФА содержит обзор и анализ событий индустрии процентных индикаторов и инструментов в России и мире с начала 2020 года
Расчет и публикация индикаторов СРО НФА будет происходить в обычном режиме
Расчет и публикация индикаторов СРО НФА будет происходить в обычном режиме
Порядок расчета индикаторов СРО НФА в нерабочие дни
Новые документы, включая обновленную методику ROISfix (фиксинг на 12:15 мск), вступают в силу с 03 февраля 2020 года
В письме СРО НФА представлена консолидированная позиция участников рынка по вопросам консультационного доклада Банка России "О финансовых индикаторах"
О порядке расчета финансовых индикаторов СРО НФА в период новогодних праздников
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.