Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

24.12.2019
Обзор по индикаторам и процентным деривативам №5-6
СРО НФА публикует очередной выпуск обзора событий российской и международной индустрии индикаторов денежного рынка и процентных деривативов за осень-зиму 2019 года. 

Публикация обзора производится с целью информационной поддержки участников рынка по направлениям деятельности Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам (ЭС СРО НФА) и рабочей группы СРО НФА по LIBOR. Предыдущие выпуски размещены в разделе ЭС СРО НФА. 

События и темы нового выпуска:

  • Форум НФА-2019 (РЕПО-Форум) – влияние банковского регулирования на развитие рынка
  • Начало работы рабочей группы СРО НФА по LIBOR
  • Разработка плана действий для индикаторов СРО НФА в контексте европейского регулирования EU BMR
  • Отчет Совета по финансовой стабильности о ходе реформы индикаторов
  • Первый крупный синдицированный кредит в привязке к SOFR
  • Завершение разработки резервной методики ISDA
  • Проблема Zombie LIBOR и выбор момента перехода на резервные индикаторы
  • Методики расчета поправки на кредитный риск при замене LIBOR
  • Начало разработки срочных безрисковых индикаторов
  • Проблемы использования безрисковых индикаторов в кредитовании – письмо региональных банков США
  • ICE Bank Yield Index – тестирование методики расчета динамического кредитного спреда

Другие новости раздела

Документ подготовлен рабочей группой СРО НФА по LIBOR с целью поддержки российских участников в адаптации реформы иностранных индикаторов
Расчет индикаторов MosPrime Rate, ROISfix, NFEA FX Swap Rate, RUREPO за нерабочие дни 24 июня и 01 июля 2020 года производиться не будет
Банк России и СРО НФА подписали соглашение об изменении порядка администрирования процентной ставки RUONIA
Обновленный информационно-аналитический продукт СРО НФА содержит обзор и анализ событий индустрии процентных индикаторов и инструментов в России и мире с начала 2020 года
Расчет и публикация индикаторов СРО НФА будет происходить в обычном режиме
Расширен состав банков-участников RUONIA и добавлен алгоритм действий при отсутствии у Банка России технической возможности расчета индикатора
Расчет и публикация индикаторов СРО НФА будет происходить в обычном режиме
Порядок расчета индикаторов СРО НФА в нерабочие дни
Новые документы, включая обновленную методику ROISfix (фиксинг на 12:15 мск), вступают в силу с 03 февраля 2020 года
В письме СРО НФА представлена консолидированная позиция участников рынка по вопросам консультационного доклада Банка России "О финансовых индикаторах"
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.