Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

06.02.2019
Состоялось заседание Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам
В пятницу, 1 февраля 2019 года, состоялось очередное заседание Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам (ЭС СРО НФА), которое прошло в здании Московской биржи в расширенном формате. Для участия в заседании были приглашены представители, Банка России, Минфина России, банковских и корпоративных казначейств. 

Председатель ЭС СРО НФА Сергей Щепилов открыл заседание презентацией плана работы ЭС ассоциации на 2019 год. В документе определены ключевые направления работы ЭС СРО НФА и перечень задач в разрезе каждого из направлений. План предполагает значительное расширение спектра вопросов и задач для рассмотрения ЭС СРО НФА и нацелен на закрепление за ним статуса основного на российском рынке профессионального объединения участников рынка по теме создания, стандартизации и развития индикаторов и инструментов, привязанных к ним. 

Обсуждение конвенции флоатеров ОФЗ-ПК на RUONIA началось с обзора западной практики использования безрисковых индикаторов для привязки к ним плавающего купона бумаг и наиболее распространенных рыночных конвенций. Представители Минфина России вынесли на обсуждение концепцию обновлённой структуры ОФЗ-ПК и предложили через СРО НФА провести опрос участников рынка в отношении предлагаемых изменений. Согласно обновленной концепции ставка для купонного периода будет определяться на основе среднего значения RUONIA за этот купонный период со сдвигом назад на несколько дней, что сближает конвенцию расчёта купона с конвенцией рынка OIS-свопов на RUONIA и западной практикой выпуска облигаций. 

Представители Московской биржи представили методику формирования новых индикаторов РЕПО на основе сделок и котировок рынка РЕПО с КСУ сроком от овернайт до трёх месяцев. Представленная методика получила одобрение ЭС СРО НФА, участники договорились разработать к следующему заседанию механизмы обеспечения непрерывности формирования индикаторов. 

В заключение участникам был представлен традиционный обзор компании Refinitiv, расчетного агента ряда индикаторов СРО НФА, о дисциплине и качестве выставления котировок контрибьюторами индикаторов СРО НФА. 

Более подробно обсуждавшиеся темы и принятые решения будут представлены в протоколе заседания ЭС СРО НФА.

Другие новости раздела

Документ подготовлен рабочей группой СРО НФА по LIBOR с целью поддержки российских участников в адаптации реформы иностранных индикаторов
Расчет индикаторов MosPrime Rate, ROISfix, NFEA FX Swap Rate, RUREPO за нерабочие дни 24 июня и 01 июля 2020 года производиться не будет
Банк России и СРО НФА подписали соглашение об изменении порядка администрирования процентной ставки RUONIA
Обновленный информационно-аналитический продукт СРО НФА содержит обзор и анализ событий индустрии процентных индикаторов и инструментов в России и мире с начала 2020 года
Расчет и публикация индикаторов СРО НФА будет происходить в обычном режиме
Расширен состав банков-участников RUONIA и добавлен алгоритм действий при отсутствии у Банка России технической возможности расчета индикатора
Расчет и публикация индикаторов СРО НФА будет происходить в обычном режиме
Порядок расчета индикаторов СРО НФА в нерабочие дни
Новые документы, включая обновленную методику ROISfix (фиксинг на 12:15 мск), вступают в силу с 03 февраля 2020 года
В письме СРО НФА представлена консолидированная позиция участников рынка по вопросам консультационного доклада Банка России "О финансовых индикаторах"
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.