Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

18.07.2018
Заседание Экспертного Совета по индикаторам и ставкам
В СРО НФА состоялось очередное заседание Экспертного Совета по индикаторам и ставкам (далее – ЭС СРО НФА).

Во встрече приняли участие представители компании «Кванториум», которые рассказали о готовности на основе собственных ресурсов реализовывать расчет композитной OIS-кривой. Продукт и сопутствующих сервисы в дальнейшем планируется продвигать на платформе СРО НФА в соответствии с представленной дорожной картой.

Композитная кривая формируется гладкой склейкой двух участков, один из которых строится по данным рынка рублевых OIS-свопов на RUONIA, а другой – по данным рынка ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), привязанным к RUONIA. Методика формирования кривой ранее неоднократно обсуждалась на ЭС СРО НФА и Экспертном Совете НРД по ценам. Основной целью проекта является формирование длинной OIS-кривой на RUONIA, которую участники рынка смогут использовать для дисконтирования и переоценки рублевых процентных позиций.

Также на заседании представители Московской биржи рассказали о планах по формированию смешанного биржевого индикатора РЕПО, который мог бы стать общепризнанным индикатором стоимости обеспеченного рублевого кредитования овернайт. В рамках этой деятельности членам ЭС СРО НФА было предложено проанализировать различные комбинации биржевых индикаторов РЕПО с ЦК и РЕПО с КСУ. Помимо этого, представители Московской биржи выступили с предложением об изменении подхода к расчету внебиржевого индикатора RuREPO и о создании на его основе нового биржевого индикатора РЕПО, который будет рассчитываться на срок до трех месяцев на основе котировок контрибьюторов и сделок всех участников в биржевой книге заявок РЕПО с КСУ. Московская биржа высказала готовность стать расчетным агентом нового индикатора при сохранении администрирования индикатора со стороны СРО НФА.

Также участники встречи обсудили вопросы функционирования индустрии финансовых индикаторов, в частности, дисциплину выставления котировок контрибьюторами, утвердили изменения в методике индикатора NFEA FX Swap Rate, рассмотрели вопрос приема новых членов в состав контрибьюторов.

В конце заседания члены ЭС СРО НФА обсудили вопросы, связанные со вступлением в силу нового европейского регулирования финансовых индикаторов и возможными последствиями для европейских пользователей российских индикаторов.

Другие новости раздела

Документ подготовлен рабочей группой СРО НФА по LIBOR с целью поддержки российских участников в адаптации реформы иностранных индикаторов
Расчет индикаторов MosPrime Rate, ROISfix, NFEA FX Swap Rate, RUREPO за нерабочие дни 24 июня и 01 июля 2020 года производиться не будет
Банк России и СРО НФА подписали соглашение об изменении порядка администрирования процентной ставки RUONIA
Обновленный информационно-аналитический продукт СРО НФА содержит обзор и анализ событий индустрии процентных индикаторов и инструментов в России и мире с начала 2020 года
Расчет и публикация индикаторов СРО НФА будет происходить в обычном режиме
Расширен состав банков-участников RUONIA и добавлен алгоритм действий при отсутствии у Банка России технической возможности расчета индикатора
Расчет и публикация индикаторов СРО НФА будет происходить в обычном режиме
Порядок расчета индикаторов СРО НФА в нерабочие дни
Новые документы, включая обновленную методику ROISfix (фиксинг на 12:15 мск), вступают в силу с 03 февраля 2020 года
В письме СРО НФА представлена консолидированная позиция участников рынка по вопросам консультационного доклада Банка России "О финансовых индикаторах"
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.