Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

29.12.2021
Состоялось заседание Экспертного Совета по индикаторам и ставкам СРО НФА

В ходе заседания участники заслушали доклад о дальнейших действиях, связанных с использованием индикатора MosPrime Rate.

По результатам обсуждения принято решение оставить индикатор MosPrime Rate в существующем виде до полного отказа участников рынка от сделок с индикаторами группы -IBOR или изменения трендов глобального рынка по остановке публикаций индикаторов группы -IBOR.

Участникам Экспертного Совета предложено представить мнения по вопросу о том, переход на какой индикатор следует рекомендовать участникам рынка после окончания использования MosPrime Rate и о сроке, в течение которого MosPrime Rate может использоваться до полного перехода на новый индикатор. Кроме того, зафиксирована необходимость определить сроки для разработки резервных механизмов перехода от MosPrime Rate к новому индикатору и принять решение о целесообразности привлечения внешней аудиторской или юридической компании для разработки методики перехода и подготовки документов.  

Участники были также ознакомлены с результатами обсуждений методики расчёта индикатора ROISfix на основе исполняемых котировок, прошедших в рамках рабочей группы СРО НФА. По итогам обсуждения принято решение утвердить предложенный прототип методики расчёта ROISfix и перейти к этапу тестирования с участием действующих контрибьюторов после реализации подключения по FIX API к рынку СПФИ и автоматизации расчета прототипа методики на стороне Московской биржи.

Еще одним вопросом, рассмотренным в ходе заседания, стало изменение формулы расчета вмененной доходности в индикаторе NFEA Swap Rate. Реформа ставки Libor привела к необходимости определить ставку для расчёта индикатора в дальнейшем, в частности, после прекращения публикации USD-LIBOR 1W, 2M в конце 2021 года. Принято решение рассчитывать индикатор NFEA Swap Rate согласно правилам ISDA Fallbacks provisions, где используется линейная интерполяция.

Другие новости раздела

В ходе заседания определены приоритетные направления деятельности в 2022 году
Ознакомиться с информационно-аналитическим материалом по теме можно на сайте регулятора
Помимо регистраторов к СМЭВ будут подключены операторы финансовых платформ и операторы инвестиционных платформ
В ходе заседания определены приоритетные направления деятельности на 2022 год
До 1.04.22. количество вопросов будет увеличено до 8, до 1.07.22. – до 11 для каждого вида финансового инструмента
В ходе заседания принято решение о разработке методических рекомендаций о порядке применения положений Банка России № 5899-У
По итогам заседания будут подготовлены обращения в Минфин России
Предложения сформированы на основании позиций профессиональных участников рынка ценных бумаг – членов СРО НФА
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.