Саморегулируемая организация

национальная финансовая ассоциация

Личный
кабинет
29.12.2021
Состоялось заседание Экспертного Совета по индикаторам и ставкам СРО НФА

В ходе заседания участники заслушали доклад о дальнейших действиях, связанных с использованием индикатора MosPrime Rate.

По результатам обсуждения принято решение оставить индикатор MosPrime Rate в существующем виде до полного отказа участников рынка от сделок с индикаторами группы -IBOR или изменения трендов глобального рынка по остановке публикаций индикаторов группы -IBOR.

Участникам Экспертного Совета предложено представить мнения по вопросу о том, переход на какой индикатор следует рекомендовать участникам рынка после окончания использования MosPrime Rate и о сроке, в течение которого MosPrime Rate может использоваться до полного перехода на новый индикатор. Кроме того, зафиксирована необходимость определить сроки для разработки резервных механизмов перехода от MosPrime Rate к новому индикатору и принять решение о целесообразности привлечения внешней аудиторской или юридической компании для разработки методики перехода и подготовки документов.  

Участники были также ознакомлены с результатами обсуждений методики расчёта индикатора ROISfix на основе исполняемых котировок, прошедших в рамках рабочей группы СРО НФА. По итогам обсуждения принято решение утвердить предложенный прототип методики расчёта ROISfix и перейти к этапу тестирования с участием действующих контрибьюторов после реализации подключения по FIX API к рынку СПФИ и автоматизации расчета прототипа методики на стороне Московской биржи.

Еще одним вопросом, рассмотренным в ходе заседания, стало изменение формулы расчета вмененной доходности в индикаторе NFEA Swap Rate. Реформа ставки Libor привела к необходимости определить ставку для расчёта индикатора в дальнейшем, в частности, после прекращения публикации USD-LIBOR 1W, 2M в конце 2021 года. Принято решение рассчитывать индикатор NFEA Swap Rate согласно правилам ISDA Fallbacks provisions, где используется линейная интерполяция.

Другие новости раздела

Предложения были сформированы Российским Советом по первичному рынку капитала в связи с актуальностью проблемы для кредитных организаций
Цель работы клуба - отстаивание интересов инвесторов в условиях внешних экономических ограничений
Разъяснения касаются  правил определения СЧА посредством программы-анкеты однократно по всем фондам, в отношении которых действуют единые правила
По действующим на дату окончания публикации договорам участникам рынка рекомендуется перейти на срочную версию RUONIA с определением ставки в конце периода
Решение принято по результатам совместного с Банком России и Минэкономразвития России рассмотрения обращения ассоциации
Предлагаемый срок вступления в силу новой редакции Базового стандарта - 1 июля 2023 года
Комментарии подготовлены на основе позиций членов ассоциации – профессиональных участников рынка ценных бумаг
Целью обращения является выработка взаимоприемлемых для рынка и регулятора решений
Члены ассоциации могут ознакомиться с ответом регулятора на ее сайте
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.